Die Anatomie des Handels-Bruches. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden Der US-Kongress verabschiedete 1933 als Bankgesetz, das Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nichts Lohnsumme bezieht sich auf irgendeinen Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US Bureau of Labor. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für Die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. Ein Anatomie der Handelsstrategien Nachweis aus China. Mit einem gepoolten Querschnitts-Zeitreihen-Ansatz bewerten wir die Gewinne von Impulsstrategien und identifizieren die Gewinnquellen in China-Aktienmärkten Momentum-Strategien generieren signifikante und negative Renditen im A-Aktienmarkt auf Anlagehorizonten in einem Monat und an und darüber Neun Monate Im B-Aktienmarkt ergeben Impulsstrategien signifikante und negative Renditen bei und über zwölf Monaten. Die Zerlegungsanalyse stellt fest, dass die negativen Renditen überwiegend auf die Zeitreihen-Profitabilität der Aktienrenditen zurückgeführt werden. Obwohl Impulsstrategien im Laufe des Berichtszeitraums signifikante und positive Renditen erzielen Nachdem China seinen einst fremdbeschränkten B-Aktienmarkt an inländische Einzelanleger eröffnet hat, ändert sich die relative Bedeutung der Zeitreihenvorhersagbarkeit und die Querschnittsvariation nicht. Wenn Sie Probleme beim Herunterladen einer Datei haben, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Anwendung haben Um es zuerst zu sehen Im Falle weiterer Probleme lesen Sie die IDEAS-Hilfeseite Beachten Sie, dass diese Dateien nicht auf der IDEAS-Website sind Bitte seien Sie geduldig, da die Dateien groß sein können. Wenn der Zugriff auf dieses Dokument eingeschränkt ist, können Sie nach einem suchen Verschiedene Version unter Related Research weiter unten oder suchen Sie nach einer anderen Version von it. Artikel von ME Sharpe, Inc in seiner Zeitschrift Emerging Markets Finanzen und Handel. Wenn Sie eine Korrektur anfordern, erwähnen Sie bitte dieses Element s Griff RePEc mes emfitr v 46 y 2010 I 2 p 66-79 Siehe allgemeine Informationen über die Korrektur von Material in RePEc. Für technische Fragen zu diesem Artikel, oder um seine Autoren, Titel, Abstract, bibliographischen oder Download-Informationen zu korrigieren, wenden Sie sich an Chris Nguyen. Wenn Sie diesen Artikel verfasst haben und Sind noch nicht registriert mit RePEc, wir ermutigen Sie es hier zu tun Hiermit können Sie Ihr Profil mit diesem Element verknüpfen Es erlaubt Ihnen auch, potenzielle Zitate zu diesem Artikel zu akzeptieren, dass wir unsicher sind. Wenn Referenzen ganz fehlen, können Sie sie hinzufügen Mit diesem Formular. Wenn die vollständige Verweise Liste ein Element, das in RePEc vorhanden ist, aber das System nicht mit ihm verknüpfen, können Sie mit diesem Formular helfen. Wenn Sie wissen, fehlende Elemente zitiert diese, können Sie uns helfen, diese Links zu erstellen Durch Hinzufügen der relevanten Referenzen in der gleichen Weise wie oben, für jede Referenzposition Wenn Sie ein eingetragener Autor dieses Artikels sind, können Sie auch die Zitate Tab in Ihrem Profil zu überprüfen, da kann es einige Zitate warten auf Bestätigung. Bitte Beachten Sie, dass Korrekturen können ein paar Wochen dauern, um durch die verschiedenen RePEc services. 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In diesem Papier verwenden wir ein einziges einheitliches Framework, um die Quellen von Gewinnen zu einem breiten Spektrum von Return-based Trading zu analysieren Strategien, die in der Literatur umgesetzt werden Wir zeigen, dass weniger als 50 Prozent der 120 Strategien, die im Papier umgesetzt werden, statistisch signifikante Gewinne erzielen und bedingungslos Impuls - und Konträrstrategien gleichermaßen erfolgreich sein werden. Wenn wir jedoch den Rückkehrhorizont einhalten, Mittel oder lang der Strategie oder der Zeitspanne, in der es umgesetzt wird, entstehen zwei Muster. Eine Impulsstrategie ist in der Regel im mittleren drei - bis zwölfmonatigen Horizont rentabel, während eine kontra - garische Strategie statistisch signifikante Gewinne bei Langzeit - Horizonte, aber nur während der Unterperiode 1926-1947 Noch wichtiger ist, dass unsere Ergebnisse zeigen, dass die Querschnittsschwankungen der durchschnittlichen Renditen einzelner Wertpapiere, die in diesen Strategien enthalten sind, eine wichtige Rolle bei der Profitabilität der Strategien spielen. Die Querschnittsvariation kann potenziell berücksichtigen Für die Profitabilität von Impulsstrategien und es ist auch verantwortlich für die Abschwächung der Gewinne aus Preisumkehrungen zu Long-Horizon contrarian Strategien. JEL Klassifizierung G12.Suggested Citation Vorgeschlagene Citation. Conrad, Jennifer S und Kaul, Gautam, Anatomie der Handelsstrategien REVIEW OF FINANCIAL STUDIES Vol 11, Nr. 3 Erhältlich bei SSRN.
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