14. Oktober 2011.Added 29. Februar 2012. Zusätzliche Punkte zu berücksichtigen.1 Dieses System hängt davon ab, genaue füllt an der Open-Preis Um solche Fills zu erhalten erfordert eine qualitativ hochwertige minimal-Verzögerung Daten-Feed und erweiterte Programmierkenntnisse, um Trade-Automation zu implementieren. 2 Bei der Einstellung der Einstiegspreis etwas unter dem offenen Preis, der versucht, die Leistung zu verbessern, scheitert das System miserabel Auch die Verbesserung des Preises um nur einen Cent tötet das System Dies deutet darauf hin, dass der Großteil des Gewinns von Tagen kommt, an denen der Open-Preis gleich der täglichen war Niedrig, dh der Preis bewegte sich von der offenen und nie unterschritten Dies ist natürlich offensichtlich Um dies zu bestätigen Ich habe diese Testbedingung es schaut voraus, um Tage auszuschließen, auf denen Open Low. Buy Buy und NICHT O L. This tötet Das System und beweist, dass der Großteil des Gewinns kommt von Tagen, wo OL Um dies weiter zu bestätigen, fügte ich die entgegengesetzte Bedingung. Buy Buy AND O L. This gibt fast unendliche Gewinne und beweist, dass die meisten Gewinne kommen von Tagen, auf denen der Preis bewegt sich sofort Von der offenen und niemals wieder unten versucht, den Einstiegspreis zu verbessern ist ein Fehler, den man auf einen Stop-Set eingeben soll 1-2 ct über dem Open-Preis, das wird die Tage beseitigen, wenn der Preis sinkt und niemals zurückkehrt. 3 Dieses System handelt Knie-Jerk Trader-Reaktionen Muster Diese Muster sind in der Regel durch großen Volumen Handel ertrunken daher dieses System funktioniert viel besser, wenn Sie Tickers mit Volumen zwischen 500.000 und 5.000.000 Aktien Tag auswählen Dies verbessert auch die Leistung erheblich. Haben die oben genannten zwei Ergebnisse Ergebnisse In einer Eigenkapitalkurve viel besser als die unten gezeigte Entschuldigung, ich habe keine Zeit, um die oben genauer ausführlich zu dokumentieren Good luck. This Post umreißt eine sehr einfache Long-only Trading-Idee, die kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern s Low und beendet Am nächsten Tag s Open Während es manchmal schwierig ist, den genauen Open-Preis zu bekommen, macht die hohe Profitabilität dieses Systems einen guten Kandidaten für weitere Experimente Das System funktioniert gut mit Watchlists wie dem N100, SP500, SP1500, Russel 1000, Etc Leistung auf der Russel 1000, mit max offenen Positionen auf 1 gesetzt, für den Zeitraum 12 10 2003 bis 12 10 2011, sieht aus wie diese. Einige der anderen Watchlists geben weniger Exposure Gewinne, aber dies kommt mit niedrigeren DDs Provisionen wurden auf 0 gesetzt 005 pro Aktie Keine Margin used. No explizite Ranking verwendet wird Tickers werden gehandelt basierend auf ihrer alphabetischen Sortierung in der Watchlist Dies kann seltsam erscheinen, aber ist signifikante Umkehrung dieser Art das System fehlschlägt Dies könnte bedeuten, dass aufgrund von Echtzeit-Scan-Probleme, Symbole An der Spitze dieser Art aufgeführt werden kann anders gehandelt werden als die unten aufgeführten. Pay Aufmerksamkeit auf Liquidität möchten Sie vielleicht mehr als eine Position zu handeln und Schlupf Eintrag ist eher risikofrei, aber Ausgänge können problematische DDs sind signifikant, aber kann Mit verbesserten Echtzeit-gehandelten Einträgen und Ausgängen ausgeglichen werden Wenn es um den Handel geht, kann es möglich sein, OCA DAY-LMT-Eintrittsaufträge für alle Signale zu platzieren und nur zu warten, was füllt. Da Ausgänge schwieriger sind als Einträge, können Sie einen anderen Ausstieg erkunden Strategies. Parameter-Standardwerte werden nur aus einem Hut herausgeholt. Fast sicher können Sie sie optimieren oder dynamisch anpassen für einzelne Tickers Ich habe dieses System im Walk-Forward-Modus kurz getestet und die Ergebnisse waren für alle getesteten Jahre rentabel. Bis auf die Anzahl der Aktien Gehandelte Parameter erscheinen nicht sehr kritisch Über-Optimierung doesn t scheinen ein Problem in diesem Fall. Der unten stehende Code ist sehr einfach und erfordert nur wenige Erklärungen Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass dieses System eine kleine Kante durch den Handel am Open und durch die Berechnung genießt Die TrendMA mit dem gleichen Open-Preis Einige könnten dies als zukünftiges Leck interpretieren, aber wenn Sie dieses System in Echtzeit handeln, ist es nicht Viele Menschen wissen nicht, dass, wenn Sie am Open handeln, können Sie diesen Preis auch in Ihren Berechnungen verwenden Solange du sie in Echtzeit machst, hier ist es, wo AmiBroker und die Technik dir einen Vorsprung geben können Wenn du den TrendMA um eine Bar zurückgibst, ist das System immer noch sehr rentabel, aber DDs erhöhen sich für einige Watchlists Wenn man feste Investitionen nutzt, ist der Unterschied Vernachlässigbar. Das Trading-Verfahren wäre zu starten Scannen vor dem Markt öffnet und entfernen Tickers, die so weit entfernt sind, dass sie unwahrscheinlich sind, um die OpenThresh So können Sie beginnen, 1000 Symbole zu starten, aber sehr schnell die Zahl gescannt wird nur ein Dutzend oder schwinden So tickers Wenn du dich nähern musst, wird dein Echtzeit-Scan sehr schnell sein und du kannst deinen LMT-Auftrag ganz in die Nähe der Open stellen, die du vielleicht sogar in der Lage bist, den Open-Preis zu verbessern. Auch wenn ein paar Leute angeschaut haben Der Code unten und fand nichts falsch, die Gewinne scheinen ziemlich hoch für solch ein einfaches System Bitte melden Sie Fehler, die Sie sehen können. Filed von Herman um 7.00 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf EOD Gap-Trading Portfolio System. September 1, 2011. Diese Idee wurde 161332 auf der Haupt-AmiBroker-Liste am 3. Juli 2011 gepostet. Es gab zahlreiche hervorragende Kommentare zur Liste und wenn Sie daran interessiert sind, an diesem System zu arbeiten, tut es Ihnen gut, sie alle zu lesen, bevor Sie nach der Veröffentlichung eine Reihe von Beiträgen gefunden haben Auf dem Web diskutieren diese Trading-Idee, einige behaupteten, ein ähnliches System mit gutem Erfolg zu handeln. Ich habe auf dieses System ein Gap Trading-System, aber das kann ein bisschen falsch sein, Mittlere Reversion könnte eine bessere Klassifizierung sein Googeln für sie wird Erhalten Sie viele weitere Hits zu ähnlichen Systemen Hier sind ein paar Links. Es scheint eine ziemlich weit diskutierte Trading-Idee zu sein und ich schlage vor, dass Sie einige Googeln auf eigene Faust machen, um die neuesten zu lernen. Als Amibroker-Benutzer haben Sie bessere Werkzeuge als die meisten Händler Und du hast eine bessere Chance als die meisten zu kommen mit einer Variation, die funktioniert vielleicht mit ein wenig weniger Gewinne, und mit einer erheblichen Menge an zusätzlichen Code wurde es ein schnelles Projekt. Einige Leute kommentiert, dass dieses System wird nicht in real arbeiten Handel, während sie richtig sein können andere sagen, Schemata wie diese Arbeit Ich didn t beenden das System und kann t behaupten zu wissen, ob es handelbar ist oder nicht. Das System kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern s niedrig, auf einer LMT-Reihenfolge und Ausgänge am selben Tag an der Close. Filed von Herman um 6 53 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf eine Long-only EOD Gap Handel idea. I verwenden Sie ein kleines Setup-Kriterien, um für meine stocks. MACD-Standard zu scannen, ich suche Histogramm 4 Down Bars und 1 Up Bar für Kaufsignal Ich habe das Histogramm auf rot für unten und blau für bis so kann ich deutlich sehen MACD über Zero Line RSI Über 30 Dieses System ist Basis auf Trendhandel Kauf auf Pullback, wenn der Markt weiter geht Up-Trend. Um nach MACD-Trend-Setups zu scannen.1 Legen Sie die folgende Formel in ein Diagramm ein.2 Führen Sie einen Scan in AA mit SMACDTrend mit Alle Symbole n letzten Tage n 1 und Sync-Diagramm bei Auswahl als die Einstellungen. Stocks, die die Kriterien erfüllen wird In der Ergebnisliste gemeldet werden. Hinweis Einige Variationen der Setup-Regeln können Signale definieren, die sehr selten sind und in kleinen Datenbanken ist es möglich, dass es keine Setups an einem beliebigen Tag gibt, daher wird kein Bestand vom Scan gemeldet.3 Klicken Sie auf Auf einem beliebigen Symbol im Ergebnisbereich, um das Diagramm anzuzeigen, für dieses Symbol im Hintergrund. Hinweis In diesem Beispiel wurde eine Trainingsdatenbank verwendet, die nur Daten bis zu 5 11 2007 enthält. Die Idee von Protraderungen und Formel von Bill WaveMechanic. Frige von brianz um 11.00 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf MACD Trend System. Oktober 14, 2007.Filed von brianz um 10 43 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare Off auf 15 Tage Darsteller Trading System. August 19, 2007. Dies ist die Zuerst in einer Serie aus KISS halten es einfach, dumme Trading Ideen für Sie zu spielen mit Alle Systemideen hier vorgestellt sind unbewiesen, unvollendet und können Fehler enthalten Sie sind beabsichtigt, mögliche Muster für die weitere Erforschung zu zeigen Wie immer sind Sie eingeladen zu machen Kommentare und oder fügen Sie Ihre eigenen Ideen zu dieser Serie hinzu. Ich bevorzuge Echtzeit-Systeme, die schnell handeln, automatisiert sind und keine traditionellen Indikatoren haben. Vorzugsweise sollten sie keine optimierbaren Parameter haben, aber ich kann dieses Ziel nicht immer erfüllen Nicht alle Systeme werden so einfach sein, dass es einige gibt, die einfache Mittelwert - oder HHV-LLV-Typ-Funktionen verwenden. Das erste System, das unten gezeigt wird, ist eine Kopie des Demosystems, das ich verwende, um Trade-Automation-Routinen anderwohin auf dieser Website zu entwickeln. Real-Time Gap - Trading Um zu sehen, wie das funktioniert, sollten Sie Backtest es auf 1-Minuten-Daten mit einer Periodizität im Bereich von 5-60 Minuten Ihr erster Eindruck kann sein, dass diese Gewinne sind einfach aufgrund eines up-Markt, aber die Tatsache, dass Long und Kurze Gewinne sind etwa gleich deutet darauf, dass es mehr gibt. Weil 98 aller Trades zwischen 9 30 Uhr und 10 30 Uhr fallen, ist diese Art von System nett, wenn man nur eine kurze Zeit jeden Tag handeln möchte. Das reduziert das Risiko in Bezug auf den Markt Exposition und gibt Ihnen mehr Zeit, um andere Aktivitäten zu genießen. Backtesting auf der NASDAQ-100 Watchlist individuelle Backtests, 15 min Periodizität gibt die Gewinne unten für den Zeitraum von 1 März 2007 bis 17 AUG 2007 Ticker Namen werden weggelassen, um die Karte kompakt zu halten Die Tabelle zeigt einfach eine Netto-Profit-Bar für jeden Ticker getestet Durchschnittliche Exposition für dieses System ist etwa 15 daher können Sie in der Lage sein, Portfolios zu handeln, um die Gewinne zu steigern und glatt die Eigenkapitalkurven Seien Sie gewarnt, dass in seiner Rohform die Drawdowns inakzeptabel und das sind Kann es Volumen Beschränkungen für viele tickers. Since dieses System hat eine geringe Exposition, kann es ein Kandidat für Markt-Scanning und rangiert Portfolio Handel RARs wäre ein Hinweis auf die absoluten maximalen Gewinne, die erhalten werden könnte, wenn man es geschafft, die Exposition in der Nähe zu erhöhen 100 Allerdings kann die Preisbewegung von verschiedenen Tickern korreliert werden, und Trades von verschiedenen Tickern können sich überlappen Wenn viele Tickers gleichzeitig handeln, wäre es schwierig, die Systembelastung zu erhöhen. Edited von Al Venosa. Filed von Herman um 1 49 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare Off auf KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.Sie sind eingeladen, Links zu Systemideen in Kommentaren zu diesem Beitrag zu übermitteln. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Moving Average Crossover mit Position Sizing NeoTicker Volatility-Breakout-Systems Trader Log 10 Tage Hoch Niedriges System StockWeblog Reversion Systems SeekingAlpha Systems Trader Club Trader Club Bulletins. Juli 16, 2007. Diese Kategorie ist für echte Arbeit Handelssysteme reserviert, dh dass Sie zu irgendeinem Zeitpunkt gehandelt haben oder den Handel betrachten würden. Da die Kriterien für Tradabilität variiert von Person zu Person, und da Systeme funktionieren können oder nicht, je nachdem, wie sie gehandelt werden, wird es schwierig sein, Beiträge hier zu betrachten. In Bezug auf das, was hier gepostet wird, halten Sie einen offenen Geist und bedenkt, dass das Plakat das System als tradable betrachtet. Sie können beitragen, indem sie als Autor eine Registrierung oder eine Stellungnahme zu diesem Beitrag. Filed von Herman um 11 14 Uhr unter praktisch profitabel Kommentare Off auf Einführung in Trading Systems Praktisch. Sie können Sie Handelssysteme, die marginal profitabel sind , Dh diejenigen, die nicht gehandelt werden sollten, wie sie sind, aber das zeigt Potenzial In der Regel wäre dies ein Grundsystem, das rentabel ist, aber erlebt Niederlagen von 50 Solche Systeme können oft durch Hinzufügen von Stopps, Targets, Money Management, Portfolio-Techniken usw Die Realität ist, dass, während Sie vielleicht nicht das Know-how haben, um es funktionieren jemand anderes may. Almost alle von uns finden Handelssystem Ideen in Bücher und Zeitschriften, die wir dann Code in AFL für die Bewertung Einige dieser Systeme können schon seit vielen Jahren gewesen sein Während andere sind neue Ideen Nach der Codierung, fast immer, wir sind enttäuscht und Chuck aus der Systemarbeit Statt zu werfen Ihre Arbeit sind Sie eingeladen, um das System hier zu geben, um einen anderen Entwickler eine Chance, es zu beheben. Sie sind eingeladen, einen Beitrag zu leisten Wie ein Autor erfordert Registrierung oder in einem Kommentar zu diesem Post. Filed von Herman um 11 04 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf Einführung in Trading Systems Ideas. Design Validate Trade. Haben Sie eine Trading-Idee, die Sie validiert möchten müssen Sie Hunderte von Symbolen zu scannen Schnell für deine Lieblings-Setups Wollen Push-the-Button kaufen und verkaufen Signale oder einfach nur wissen wollen, wie die Profis es tun, damit du selbst lernen kannst. Es kann alles mit unserem Amibroker Coding Service gemacht werden. Noch wichtiger ist, dass wir auch sehr erfahrene Händler sind So häufige Fehler wie post-diktive Fehler werden vermieden, bevor Sie herausfinden, die harte way. CUSTOM CODING A 110 pro Stunde Systems Indikatoren Explorations Interpretation Windows Monte Carlo Simulationen Position Sizing Looping. CUSTOM ASSESSMENT und LÖSUNGEN A 330 pro Stunde Strategie Überprüfung und Einschätzungen Simulation Service Robustheit und Optimierungsanalyse Software-Cross-Code-Checking. TURNKEY TRADING SYSTEMS von UNHOLY GRAILS von A 289 Bollinger Band Breakout Bollinger Band Breakout Modified 20 Flipper Modified 100-Tage High Breakout Wöchentliches Golden Cross. Forge TURNKEY TRADING SYSTEMS In Kürze. BESPOKE ACTIVE INVESTMENT STRATEGIES POA Für Börsenmakler, Finanzplaner und Großhandelsberater Bilden Sie einen signifikanten Punkt der Differenzierung von Ihren Mitbewerbern Erhöhen Sie Ihren Einnahme-Stream und diversifizieren Sie Ihr Unternehmen Hohe Netto-Wert Client-Capture Schnelle Kosten Recovery. LINKS Die Chartist Nick Radge Beratung Amibroker Portfolio Ebene System Design, Validierung Und betriebsplattform Premium-Daten Ende des Tagesbestandes, Futures und FX-Daten Einführung in Amibroker von Howard Bandy free download. Past-Ergebnisse sind keine zuverlässige Angabe der zukünftigen Performance. Dieses Material wurde auf der Grundlage von Informationen, die als richtig zu der Zeit von Publikation Nachfolgende Änderungen der Umstände können jederzeit auftreten und können die Genauigkeit der Informationen beeinflussen. Alle Ergebnisse gelten als hypothetisch, wenn nicht anders angegeben Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Leistungsrekord, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel auch , Da die Geschäfte nicht tatsächlich ausgeführt wurden, können die Ergebnisse die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie z. B. Liquiditätsverlust, unter oder über kompensiert haben. Writing AFL für Amibroker. Die besten Ressourcen für Amibroker AFL finden Sie Über die Amibroker AFL-Bibliothek oder eines der Amibroker-Yahoo-Foren Hier gibt es in der Regel viele großzügige Händler, die gerne etwas von ihrem Code zu teilen und geben Hilfe bei Bedarf. Ich auch Code für 20 Trading-Systeme in AFL mit jedem Kauf von geschrieben Mein Buch oder Kurs und wird in der Zukunft viel freier AFL-Code posten, also versichere dich regelmäßig wiederzukommen. Neu zum Amibroker. Lehrlich das Schreiben von AFL für Amibroker ist ziemlich einfach für jemanden ohne Hintergrund in der Programmierung Wenn du neu bist Amibroker empfehle ich Ihnen einen Ratschlag, den ich erst beim Amibroker-Forum erhielt. Starten Sie mit dem Ende des Tages Daten für US-Aktien und suchen Sie nach einfachen, robusten Systemen. Alles, was Sie von einem guten Handelssystem benötigen, finden Sie bei EOD Daten und von hier aus sollte es möglich sein, Rückkehr von 30 AUTO ein Jahr mit ein wenig Arbeit zu erreichen Von dort aus können Sie beginnen, auf noch mehr Renditen zu arbeiten, aber denken Sie daran, dass höhere Renditen inhärent höheres Risiko bedeuten. Am Ende des Tages Daten, die ich meine Daten, die die hohen, niedrigen, offenen und schließen aus dem Handelstag Es ist viel besser, auf tägliche oder wöchentliche Systeme zu konzentrieren und ignorieren Tag Handel, wenn Sie neu in den Märkten sind. Und denken Sie daran, kein Handelssystem kann ohne Gute erstellt werden Qualitätsdaten Ich empfehle Norgate Premium Daten und Sie können eine kostenlose Testversion des Dienstes hier erhalten. Schreiben AFL für Amibroker. Wenn Sie anfangen, Amibroker AFL zu schreiben, ist es eine gute Idee, mit einer Art Vorlage zu beginnen, die Sie dann als Grundlage verwenden können Mehrere Handelssysteme, die ich normalerweise mit so etwas anfange, können die Set-Optionen auch im Amibroker-Panel gesetzt werden, aber es ist besser, sie in den Code zu schreiben. SetOption InitialEquity, 10000.Dieses setzt, wie viel Kapital du auch handeln musst 10.000.SetOption UsePrevBarEquityForPosSizing, True. Allows Position Größe zu berechnen mit der vorherigen Bar s Fonds Kann ein-oder ausgeschaltet werden. Es ist in der Regel nicht möglich, auf den genauen Zeitpunkt, dass ein Signal auftritt zu handeln So können Sie verzögern den Kauf, verkaufen, Kurze und Deckung Einträge von 1 oder mehr Bars. SetOption MaxOpenpositions, 10.Set die maximale offene Positionen, die Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt Ich habe meine bei 10, wie ich ein Portfolio von 10 Aktien handeln. Amibroker tritt Trades auf der Grundlage der Signal-Rang auch Bekannt als positionscore Wenn Sie kurze und lange Positionen halten, erlaubt diese Variable, dass sie separat eingestuft werden, so dass Sie nicht am Ende begünstigen eine Richtung über die andere. SetOption Maxopenlong, MOL SetOption Maxopenshort, MOS MOL 10 MOS 5.Dieser Code erlaubt maximal 10 Long-Positionen und 5 Short-Positionen zu einem beliebigen Zeitpunkt. SetOption AllowSameBarExit, True. Allows Trades auf demselben Balken geschlossen werden, dass das Exit-Signal oder Stop-Signal auftritt. Numberpositions 10 SetOption Maxopenpositions, numberpositions SetPositionSize 1, spsShares PositionSize -20 10.This Ist das Segment des Codes, den ich verwende, um meine Positionierung oder das Risiko zu setzen -20 10 bedeutet meine Position Größe pro Handel ist 20 von meinem Konto geteilt durch 10 Mit anderen Worten, wenn ich mit 10.000 beginnen, wird mein erster Handel einen Aktienwert von 200 haben Um die Anzahl der Aktien zu erhalten, teilen Sie einfach diese Nummer durch den Aktienkurs z. B. für eine Aktie, die 12 ist, werde ich kaufen 16 Aktien. Ranking Trades. Once, dass s in Ort ist es eine gute Idee, Positionscore Metriken zu definieren und geben Sie die Formeln für alle Indikatoren, die Sie verwenden möchten Erinnern Sie sich, positionscore bestimmt den Rang Wenn Sie mehr als ein Handelszeichen haben, nimmt Amibroker den Handel, der am höchsten bewertet wird. Das ist ganz wichtig, besonders wenn Ihr System am selben Tag viele Signale erzeugt Bar Sie können jede beliebige Berechnung verwenden Hier sind einige Ideen. PositionScore RSI 14 100 Bevorzugt lange Positionen mit niedrigeren RSI-Werten und Short-Positionen mit hohem RSI PositionScore ATR 10 100 Bevorzugt lange Positionen mit kleineren ATR durchschnittlichen wahren Bereichswerten PositionScore ROC C, 1 - 1 Bevorzuge lange Positionen mit niedrigerer ROC-Rate von Änderungswerten. Dann können Sie Ihre Kauf - und Verkaufsbedingungen eingeben Wenn Sie AFL für Amibroker schreiben, ist es eine gute Idee, alles so zu organisieren, dass Sie keine Fehler machen und Sie können es leicht verstehen Zukunft Hier ist eine sehr einfache gleitende durchschnittliche Crossover-Beispiel. Buy Cross schnellEMA, slowEMA kauft, wenn die 50 Periode EMA über die 200 Periode kreuzt EMA Sell Cross slowEMA, fastEMA Verkauft, wenn die 200 Periode EMA kreuzt unter der 50 Periode EMA. Once Sie haben dies versucht , Können Sie über die Optimierung einiger Ihrer Parameter wie below. fastema optimieren schnellEMA, 50,25,200,25 slowema Optimize slowEMA, 200,180,300,20.Wenn laufen, wird der Optimierer durch diese Werte durchlaufen und präsentieren sie in einer Tabelle, welche welche durchgeführt wurden Die besten Die Zahlen in Klammern stehen für die Voreinstellung, erste Iteration, endgültige Iteration, Schritt Mit anderen Worten, der Optimierer wird zuerst die Fastema mit der 25 Einstellung testen, dann wird es dann in Intervallen von 25 bis zu 200, wo es zu bekommen, Stoppt Wenn Sie den Backtest ohne den Optimierer ausführen, verwendet Amibroker die Standard-50-Einstellung. Nach Ihren Kauf - und Verkaufsbedingungen können Sie Code eingeben, der Ihre verschiedenen Indikatoren auf dem Diagramm und alle Berechnungen, die Sie mit der Eigenkapitalkurve haben können Seien Sie sicher, um hier regelmäßig zu überprüfen, da ich planen, mehrere Handelssysteme zu analysieren und präsentiert mit der AFL für Amibroker. It s auch eine gute Idee, um die Ressourcen von Amibroker für Back-Testing und Portfolio-Tests hier. See mehr Beiträge wie Diese One. Hi Ricardo Nun, Sie don t brauchen, um einen Stop zu verwenden, können Sie einfach eine normale Verkauf Funktion Nicht genau sicher, was Sie brauchen, was über Selling C Kategorien.
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